Geïntegreerd risicomanagement en ondernemingsbestuur Training Cursus

Overzicht

Wereldwijd stellen toezichthouders steeds vaker een verband tussen het niveau van risico’s dat banken nemen en de hoeveelheid kapitaal die zij moeten aanhouden. Daarnaast wordt er binnen de bank- en financiële sector steeds meer gewerkt volgens principes van risicogestuurd management. Zowel de banken, hun producten, regelgeving als de mondiale markt worden steeds complexer, wat leidt tot grotere uitdagingen op het gebied van effectief risicomanagement. Een belangrijke les uit de recente bankcrisis is dat risico’s nauw met elkaar verbonden zijn; om deze efficiënt te beheren, moeten banken de onderlinge samenhang tussen risicovormen goed begrijpen.

De belangrijkste kenmerken van deze cursus zijn:

Uitleg over huidige regelgeving met een focus op risico’s
Een uitgebreide beschrijving van de voornaamste risico’s waarmee banken te maken krijgen
De beste praktijken binnen de sector voor het implementeren van een ondernemingsbrede aanpak ter integratie van risicomanagement
Het toepassen van governance-technieken om een organisatiebreed cultuur te ontwikkelen, zodat alle medewerkers actief bijdragen aan het beheer van risico’s in lijn met de strategische doelstellingen van de bank
Analyse van mogelijke toekomstige uitdagingen voor risicomanagers.

Gedurende deze cursus zullen talrijke casestudy’s worden gebruikt om de behandelde concepten te verduidelijken, onderzoeken en verankeren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan historische gebeurtenissen binnen banken, waarbij wordt aangegeven hoe deze faalden in het beheren van risico’s en welke maatregelen genomen hadden kunnen worden om verliezen te voorkomen.

Doelstellingen

De doelstelling van deze cursus is het ondersteunen van bankmanagement bij het ontwikkelen van een passende, geïntegreerde strategie voor het beheren van de complexe en steeds veranderende risico’s en regelgeving in de huidige internationale bankwereld. In het bijzonder dient deze cursus senior management een diepgaand begrip te verschaffen over:

De belangrijkste risicovormen binnen de financiële sector en relevante internationale regelgeving op het gebied van risico’s
Het beheren van activa en passiva met als doel een optimale rendement te behalen
De onderlinge relaties tussen verschillende risicovormen en de manier waarop banken hieraan een geïntegreerde aanpak toekennen
Ondernemingsbestuur en best practices voor het afwegen van uiteenlopende belangen van stakeholders
Het creëren van een risicogestuurd cultureel klimaat dat onnodig risicoaannemen minimaliseert.

Wie dient deze cursus te volgen?

Deze cursus is bedoeld voor personen die nieuw zijn in het gebied van geïntegreerd risicomanagement, senior managers verantwoordelijk voor strategisch risicobeheer, of iedereen die zijn kennis over ondernemingsbrede risicosturing wil uitbreiden. De cursus is met name relevant voor:

Bestuurders en management van banken
Senior managers
Senior risicomanagers en -analisten
Senior directeuren en risicomanagers die betrokken zijn bij strategisch risicobeheer
Interne auditors
Toezichthouders en compliance-professionals
Treasury-specialisten
Managers en analisten actief op het gebied van activa- en passivabeheer
Regulators en toezichthouders
Leveranciers en consultants werkzaam in de banksector of voor de risicobeheerindustrie
Professionals verantwoordelijk voor ondernemings- en risicobestuur.

Bedankt voor uw aanvraag! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op

Bedankt voor uw boeking! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op.

Cursusaanbod

Inleiding tot risico’s

Wat is risico en waarom dienen banken dit te beheren?
Is risico uitsluitend een negatieve ervaring?
Het wereldwijde karakter van de banksector en de daarmee verbonden risico’s
Een overzicht van de voornaamste risicovormen binnen banken
De mogelijke gevolgen wanneer risico’s niet adequaat worden beheerd
Risicobereidheid
Risicomanagement

Casestudy

Internationale regelgeving betreffende risico’s

Wat houdt risicogestuurde regelgeving in?
Het verband tussen risico en kapitaalvereisten
Wat wordt bedoeld met kapitaalkwaliteit?
De belangrijkste internationale regelgevingen
- Het Basel-akkoord
- Sarbanes-Oxley-wetgeving

Casestudy

De Basel-akkoorden

De ontwikkeling van internationale regelgeving op het gebied van bankrisico’s
Doelstellingen van risicobeheer binnen de bankwereld
Het uitdagen van globale regelgevingsmaatregelen
Het Basel I-akkoord en het Marktrisico-amendement
Het Basel II-akkoord
Kapitaalvereisten volgens Basel II
Basel 2.5 en Basel III
- Hefboomratio
- Tegencyclisch kapitaalbuffervoorziening
- Systemische onderlinge verbondenheid

Casestudy: Kapitaalvereisten onder Basel III

Marktrisico’s

Wat is marktrisico?
Bankactiviteiten en de redenen om te handelen
De belangrijkste marktinstrumenten
- Geldmarktinstrumenten
- Afgeleide instrumenten
Beheer van marktrisico’s
Meting en regelgeving rond marktrisico’s
Toepasselijke regelgeving voor marktrisico
- Basel II
- Basel III

Casestudy: De gevolgen van onjuist beheer van marktrisico – JP Morgan

Kredietrisico’s

Wat is kredietrisico?
Kredietproducten in een internationale context
Het verminderen en beheren van kredietrisico’s
Het kredietproces
Het proces van kredietanalyse
Portfoliobeheer
Metingen inzake kredietrisico
Regelgeving met betrekking tot kredietrisico
- Basel II
- Basel III

Casestudy

Operationeel risico

Wat is operationeel risico en waarom is dit belangrijk?
Risico’s op verlies: verwachte versus onverwachte verliezen
Typerende soorten gebeurtenissen met operationele risico’s
De drie verdedigingslijnen tegen operationeel risico
Risicomanagement van operationele aard
Het kader voor het beheren van dit type risico’s
Waar moet men beginnen?
Aan wie rapporteert het beheer van operationeel risico?
Wat valt onder operationeel risicomanagement?
Meting en evaluatie van operationele risico’s
Relevante regelgeving
- Basel II
- Basel III

Casestudy: UBS

Liquiditeitsrisico

Wat is liquiditeitsrisico?
De verschillende vormen van liquiditeit
Gevolgen wanneer liquiditeitsrisico’s onbeheerd blijven
Het aanbod aan bronnen voor liquiditeit
Meting en beoordeling van liquiditeitsniveau’s
Stress-testen ter controle van liquiditeitsrisico
Liquiditeitsbeheer in de praktijk
Geldinge regelgeving betreffende liquiditeitsrisico
- Basel II
- Basel III

Casestudy:

Activa- en passivabeheer evenals overige risico’s

Wat houdt activa- en passivabeheer in?
De rol van ALCO’s en Treasury-afdelingen
Onderscheid tussen de bankboeken en de handelsportefeuille
Rentevoetrisico binnen de bankboeken
Meting en beheer van IRRBB
- Contractuele vs. gedragsmatige aannames
- Stress-testing bij rentederivaten
‘Overige’ vormen van risico’s

Casestudy:

Toezicht en transparantie

Hoe functioneert toezicht en welke eisen zijn er aan transparantie?
Samenwerking tussen thuis- en gastlandtoezichthouders
De ICAAP-aanpak voor risicobeheer
Toezicht en openbaarheid in het kader van Basel-regelgeving
Aanpassingen op grond van Basel III

Casestudy:

Definiëring van ondernemingsbrede risicosturing (ERM)

Wat is ERM?
De voordelen die ERM met zich meebrengt
Het proces dat bij ERM komt kijken
De specifieke functie van risicomanagement binnen een organisatie
Risicogestuurd portfoliobeheer
Ontwikkeling van nieuwe producten onder risicocriteria
Gidslijnen en aanbevelingen van het Basel Comité
Vaak gebruikte kaders binnen ERM-implementatie

Casestudy