Bedankt voor uw aanvraag! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op
Bedankt voor uw boeking! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op.
Cursusaanbod
Sessie 1 – Structured Products
- Wat is een structured product?
-
Soorten van structured products
- Asset Backed Securities
- Collateralized Debt Obligations
- Collateralized Mortgage Obligations
- De rol van het speciale doelvoertuig (SPV)
- Hoe prijs je structured products?
- Welke belangrijkste risico's zijn er?
- Boekhouding voor structured products
- Hoe prijs je een structured product?
Sessie 2: Interest Rate Structures
- Ingebedde opties & swaps
- Reverse floaters
- Gehebellde swap gelinkte noten
- Obligaties gelinkt aan andere interest rates dan Libor
- Verlengbare en opzegbare swaps
- Ingebedde swaptions
Sessie 3 – Opties Contracten
- Inleiding tot opties
- Optietermijnologie
- Gecotote vs OTC (over the counter)
- Optiepremie
- Bevestiging en afwikkeling
- Volatiliteit
-
Het prijzen van een optie –
- Binomiaal model
- Black Scholes
- Andere benaderingen
- De belangrijkheid van de rentecurve
Sessie 4 – Swap Contracten
- Inleiding tot swaps
- Swap definities
- Kwaliteitspread differentiaal
- Interest Rate Swaps
- Currency Swaps
- Prijzen van interest rate swaps
- Swap beoordelingen
- Modelrisico en de belangrijkheid van prijsfeeds
- Bevestiging en afwikkeling
- Tegenpartij kredietrisico
- Collateralisatie en collateral management
Sessie 5 – Inleiding tot Derivaten
- Wat is een derivaat?
- Waarom zijn mensen bezorgd over derivaten?
- Kernconcepten
- Arbitrage en de oorspronkelijke doelstelling van derivaten – de wederzijdse toevallige wensen
- Voordelen en toepassingen van derivaten
- Hedging en trading
Sessie 6 – Vreemde Valuta
- Bankboek versus tradingboek
- Marktnormen
- Taal van de vreemde valuta
- Het proces van het handelen in vreemde valuta
- Elektronische en telefonische trading
- Dealkamercontroles
- Valutatermen
Sessie 7 – Forward Transacties
- Inleiding tot forward contracten
- Doel van forward contracten
- Prijzen van een forward contract en de belangrijkheid van Libor
- Documenteren van een forward contract
- Inleiding tot ISDA (International Swaps and Derivatives Association)
- Bevestiging en afwikkeling van forward contracten
Sessie 8 – Futures Contracten
- Inleiding tot futures contracten
- De rol van de futuresbeurs
- De aard van futures contracten
- De rol in trading
- Prijzen van een futures contract
- Hedging met futures
- De belangrijkheid van marginboekhouding
- Bevestiging en afwikkeling
Sessie 9: Equity Swaps
- Doelstellingen van fondsbeheer
- Gebruik van een swap met een aandelenprijsindex
- Voorbeeld van cash flows van een equity swap
- Total Return Swaps en andere kredietderivaten
Sessie 10 – Wat gaat er mis in de praktijk
- Scenario-modellering en derivaten
- Bankers Trust
- Barings
- Allfirst
- LTCM
- Enron
Sessie 11 – Inleiding tot Geavanceerde Onderwerpen
- Beheer van interest rate risico
- Inleiding tot gecollateraliseerde instrumenten
- Tegenpartij kredietrisico en derivaten
- Juridisch risico en derivaten
- Value at Risk en Exposure at Default
- Verlies bij default en kans op default
- Stress testing en liquiditeitsrisico
- Scenario-modellering
- De impact van internationale boekhoudstandaarden, IAS 39 en IFRS 7
- Asset herkenning en derecognitie
21 Uren
Leveringsopties
PRIVÉGROEPSTRAINING
Onze identiteit draait om het leveren van precies wat onze klanten nodig hebben.
- Pre-cursusgesprek met uw trainer
- Aanpassing van de leerervaring om uw doelen te bereiken -
- Op maat gemaakte overzichten
- Praktische, praktische oefeningen met gegevens / scenario's die herkenbaar zijn voor de cursisten
- Training gepland op een datum naar keuze
- Gegeven online, op locatie/klaslokaal of hybride door experts die ervaring uit de echte wereld delen
Private Group Prices RRP from €6840 online delivery, based on a group of 2 delegates, €2160 per additional delegate (excludes any certification / exam costs). We recommend a maximum group size of 12 for most learning events.
Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen
OPENBARE TRAINING
Kijk op onze public courses
