Cursusaanbod

Sessie 1 – Gestructureerde producten

  • Wat is een gestructureerd product?
  • Soorten gestructureerde producten
    • Effecten op basis van activa
    • Schuldverplichtingen tegen onderpand
    • Hypothecaire verplichtingen tegen onderpand
  • De rol van het special purpose vehicle
  • Hoe gestructureerde producten te prijzen
  • Wat zijn de belangrijkste risico's?
  • Boekhouding van gestructureerde producten
  • Hoe bepaal je de prijs van een gestructureerd product?

Sessie 2: Rentestructuren

  • Ingebedde opties en swaps
  • Omgekeerde drijvers
  • Leveraged swap gekoppelde obligaties
  • Obligaties gekoppeld aan andere tarieven dan libor
  • Verlengbare en opzegbare swaps
  • Ingesloten swaptions

Sessie 3 – Optiecontracten

  • Inleiding tot opties
  • Terminologie van opties
  • Verhandeld versus OTC
  • Optie premie
  • Bevestiging en afwikkeling
  • Vluchtigheid
  • Prijzen een optie -
    • Binomiaal model
    • Zwarte Scholes
    • Andere benaderingen
  • Het belang van de rentecurve

Sessie 4 – Swaps contracten

  • Inleiding tot swaps
  • Definities verwisselen
  • Kwaliteit spread differentieel
  • Renteswaps
  • Valutaswaps
  • Prijzen renteswaps
  • Taxaties ruilen
  • Modelrisico en het belang van prijsfeeds
  • Bevestiging en afwikkeling
  • Kredietrisico van de tegenpartij
  • Onderpand en onderpandbeheer

Sessie 5 – Inleiding tot derivaten

  • Wat is een derivaat?
  • Waarom maken mensen zich zorgen over derivaten?
  • Sleutelbegrippen
  • Arbitrage en het oorspronkelijke doel van derivaten – het wederzijds samenvallen van wensen
  • Voordelen en toepassingen van derivaten
  • Hedging en handel

Sessie 6 – Vreemde valuta

  • Bankboek v handelsboek
  • Conventies van de markt
  • Taal van deviezen
  • Het proces van het verhandelen van vreemde valuta
  • ElectronIC en telefoonhandel
  • Controle van de dealingroom
  • Valuta termen

Sessie 7 – Transacties doorsturen

  • Inleiding tot termijncontracten
  • Doel van termijncontracten
  • De prijsstelling van een termijncontract en het belang van Libor
  • Documenteren van een termijncontract
  • Inleiding tot de ISDA
  • Bevestigen en afhandelen van forward contacten

Sessie 8 – Futures-contracten

  • Inleiding tot futures-contracten
  • De rol van de futuresbeurs
  • De aard van futures-contracten
  • De rol in de handel
  • Prijzen van een futures-contract
  • Afdekken met futures
  • Het belang van margeboekhouding
  • Bevestiging en afwikkeling

Sessie 9: Equity Swaps

  • Doelstellingen van het fondsbeheer
  • Een swap met een aandelenprijsindex gebruiken
  • Voorbeeld van kasstromen van een aandelenruil
  • Totaalrendementsswaps en andere kredietderivaten

Sessie 10 – Wat gaat er mis in de praktijk

  • Scenariomodellering en afgeleiden
  • Bankiers vertrouwen
  • Barings
  • Allemaal eerst
  • LTCM
  • Enron

Sessie 11 – Inleiding tot geavanceerde onderwerpen

  • Het beheer van het renterisico
  • Inleiding tot instrumenten op onderpand
  • Tegenpartijkredietrisico en derivaten
  • Juridische risico's en derivaten
  • Waarde bij risico en blootstelling bij wanbetaling
  • Verlies bij wanbetaling en kans op wanbetaling
  • Stresstests en liquiditeitsrisico
  • Scenario's modelleren
  • De impact van internationale standaarden voor jaarrekeningen, IAS 39 en IFRS 7
  • Opname en verwijdering van activa
 21 Uren

Leveringsopties

PRIVÉGROEPSTRAINING

Onze identiteit draait om het leveren van precies wat onze klanten nodig hebben.

  • Pre-cursusgesprek met uw trainer
  • Aanpassing van de leerervaring om uw doelen te bereiken -
    • Op maat gemaakte overzichten
    • Praktische, praktische oefeningen met gegevens / scenario's die herkenbaar zijn voor de cursisten
  • Training gepland op een datum naar keuze
  • Gegeven online, op locatie/klaslokaal of hybride door experts die ervaring uit de echte wereld delen

Private Group Prices RRP from €6840 online delivery, based on a group of 2 delegates, €2160 per additional delegate (excludes any certification / exam costs). We recommend a maximum group size of 12 for most learning events.

Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen


OPENBARE TRAINING

Kijk op onze public courses

Reviews (5)

Voorlopige Aankomende Cursussen

Gerelateerde categorieën