Course Outline

De aard van econometrie en economische gegevens

    Econometrie en modellen Stappen in econometrische modellering Soorten economische gegevens, tijdreeksen, cross-sectioneel, panel Causaliteit in econometrische analyse

Specificatie- en gegevensproblemen

    Functionele vorm Proxyvariabelen Meetfout in variabelen Ontbrekende gegevens, uitschieters, invloedrijke waarnemingen

Regressie analyse

    Schatting Gewone kleinste kwadratenschatters (OLS) Klassieke OLS-aannames, Gauss Markov-stelling Beste lineaire onbevooroordeelde schatters Inferentie Testen van statistische significantie van parameters t-test (enkelvoudig, groep) Betrouwbaarheidsintervallen Testen van meerdere lineaire beperkingen, F-test Goodness of fit Functionele vorm testen Ontbrekende variabelen Binaire variabelen Testen op schending van aannames en hun implicaties: Heteroscedasticiteit Autocorrelatie Multicolineariteit Endogeniteit Andere schattingstechnieken Instrumentele variabelen Schatting Gegeneraliseerd Kleinste Kwadraten Maximale waarschijnlijkheid Gegeneraliseerde Methode van Momenten

Modellen voor binaire responsvariabelen

    Lineair waarschijnlijkheidsmodel Probitmodel Logitmodel Schatting Interpretatie van parameters, marginale effecten Goodness of Fit

Beperkte afhankelijke variabelen

    Tobit-model ingekorte normale verdeling Interpretatie van Tobit-modelspecificatie en schattingsproblemen

Tijdreeksmodellen

    Kenmerken van tijdreeksen Ontleding van tijdreeksen Exponentiële afvlakking Stationariteit ARIMA-modellen Co-integratie ECM-model

Voorspellende analyse

    Prognoses, planning en doelstellingen Stappen bij het voorspellen Evalueren van de nauwkeurigheid van de voorspellingen Redisuele diagnostiek Voorspellingsintervallen
 21 Hours

Getuigenissen (5)

Related Courses

Related Categories