Course Outline

Sessie 1 – Gestructureerde producten

    Wat is een gestructureerd product? Soorten gestructureerde producten Asset back-effecten Door zekerheden gedekte schuldverplichtingen Door onderpand gedekte hypotheekverplichtingen
De rol van het special purpose vehicle
  • Hoe u gestructureerde producten kunt prijzen
  • Wat zijn de belangrijkste risico’s?
  • Boekhouding van gestructureerde producten
  • Hoe een gestructureerd product te prijzen
  • Sessie 2: Rentestructuren
  • Ingebedde opties en swaps Reverse floaters Leveraged swap linked notes Obligaties gekoppeld aan andere rentetarieven dan libor Uitbreidbare en opzegbare swaps Ingebedde swaptions

      Sessie 3 – Optiecontracten

    Inleiding tot opties Terminologie van opties Verhandeld versus OTC Optiepremie Bevestiging en afwikkeling Volatiliteit Prijsstelling van een optie – Binomiaal model Black Scholes Andere benaderingen

      Het belang van de rentecurve
    Sessie 4 – Swapscontracten
  • Inleiding tot swaps Swapdefinities Kwaliteitspreadverschil Renteswaps Valutaswaps Prijzen renteswaps Swapwaarderingen Modelrisico en het belang van prijsfeeds Bevestiging en afwikkeling Tegenpartijkredietrisico Onderpand- en onderpandbeheer
  • Sessie 5 – Inleiding tot derivaten

      Wat is een derivaat? Waarom maken mensen zich zorgen over derivaten? Kernconcepten Arbitrage en het oorspronkelijke doel van derivaten – het wederzijds samenvallen van wensen Voordelen en gebruik van derivaten Hedging en handel

    Sessie 6 – Deviezen

      Bankboek versus handelsboek Marktconventies Taal van deviezen Het proces van het verhandelen van vreemde valuta Electronic en telefonische handel Controles in de handelsruimte Valutavoorwaarden

    Sessie 7 – Termijntransacties

      Inleiding tot termijncontracten Doel van termijncontracten Prijsstelling van een termijncontract en het belang van Libor Documenteren van een termijncontract Inleiding tot de ISDA Bevestigen en afwikkelen van termijncontacten

    Sessie 8 – Futurescontracten

      Inleiding tot futurescontracten De rol van de futuresbeurs De aard van futurescontracten De rol bij het handelen Prijzen van een futurescontract Hedging met futures Het belang van margeboekhouding Bevestiging en afwikkeling

    Sessie 9: Aandelenswaps

      Fondsbeheerdoelstellingen Gebruik van een swap met een aandelenkoersindex Voorbeeld van kasstromen van een aandelenswap Total return swaps en andere kredietderivaten

    Sessie 10 – Wat gaat er in de praktijk mis?

      Scenariomodellering en derivaten Bankers Trust Barings Allfirst LTCM Enron

    Sessie 11 – Inleiding tot geavanceerde onderwerpen

      Het beheer van het renterisico Inleiding tot instrumenten met onderpand Tegenpartijkredietrisico en derivaten Juridisch risico en derivaten Value at risk en Exposure at default Verlies bij wanbetaling en waarschijnlijkheid van wanbetaling Stresstesten en liquiditeitsrisico Scenariomodellering De impact van internationale standaarden voor jaarrekeningen, IAS 39 en IFRS 7 Opname en verwijdering van activa
      21 Hours
     

    Getuigenissen (5)

    Related Courses

    Credit Risk Management for Consumer Lending

      21 Hours

    Related Categories