Course Outline

1. Wat is Bazel III?

1.1. De Bazel III-documenten 1.2. Was Bazel II verantwoordelijk voor de marktcrisis? 1.3. Inleiding tot de Bazel III-amendementen 1.4. De Financial Stability Board (FSB), de G20 en het Bazel III-raamwerk

2. De nieuwe Bazel III-principes voor risicobeheer en corporate governance

Dit zijn de belangrijkste gebieden waarop het Bazels Comité meent dat de grootste aandacht nodig is

2.1 Praktijken van het bestuur 2.2 Senior management 2.3 Risicobeheer en interne controles 2.4 Beloning 2.5 Complexe of ondoorzichtige bedrijfsstructuren 2.6 Openbaarmaking en transparantie

3. De kwaliteit van het kapitaal

3.1 De teller: een strikte definitie van kapitaal 3.2 Grenzen en minima 3.3 Common Equity Tier 1 3.4 Gewone aandelen uitgegeven door de bank 3.5 Aanvullend Tier 1-kapitaal 3.6 Tier 2-kapitaal 3.7 Investments aangehouden door banken in kapitaalinstrumenten van andere banken en financiële instellingen en verzekeringsentiteiten 3.8 De overeenkomstige aftrekbenadering en de veranderingen in het bedrijfsmodel 3.9 Double Gearing en Basel III 3.10 Securitisatie en hersecuritisatie

4. De risicogewogen activa

4.1 De noemer: Verbeterde risicodekking. 4.2 Inzicht in securitisatie

5. De kapitaalratio

5.1 Naast de kwaliteit van kapitaal en risicodekking 5.2 Kalibratie 5.3 Overgangsperiode

6. Mondiale liquiditeitsnormen

6.1 Introductie van mondiale minimumliquiditeitsnormen 6.2 De Liquidity Coverage Ratio (LCR) die banken veerkrachtiger maakt tegen mogelijke kortetermijnverstoringen 6.3 Voorraad van hoogwaardige liquide activa 6.4 Totale netto kasuitstroom 6.5 De Net Stable Funding Ratio (NSFR) die de structurele liquiditeitsmismatches op langere termijn 6.6 Beschikbare stabiele financiering (ASF) 6.7 Vereiste stabiele financiering (RSF) 6.8 Contractuele looptijdmismatch 6.9 Concentratie van financiering 6.10 Beschikbare onbezwaarde activa 6.11 LCR per significante valuta 6.12 Marktgerelateerde monitoringinstrumenten 6.13 Overgangsregelingen

7. Kapitaalbehoud

7.1 Distributiebeleid dat niet strookt met gezonde beginselen voor kapitaalbehoud. 7.2 Toezichthouders handhaven discipline op het gebied van kapitaalbehoud

8. Hefboomratio

8.1 Sterke Tier 1-risicogebaseerde ratio's met hoge niveaus van hefboomwerking binnen en buiten de balans 8.2 Eenvoudige, niet-risicogebaseerde hefboomratio 8.3 Het introduceren van aanvullende waarborgen tegen modelrisico en meetfouten 8.4 Berekening van de hefboomratio

9. Anticyclische kapitaalbuffer

9.1 Procyclisch of anticyclisch? 9.2 De nieuwe contracyclische kapitaalbuffer 9.3 Home / Host Challenges 9.4 Leidraad voor nationale autoriteiten die de anticyclische kapitaalbuffer exploiteren 9.5 Principes die ten grondslag liggen aan de rol van oordeelsvorming 9.6 Principe 1: (Doelstellingen) 9.7 Principe 2: (Gemeenschappelijke referentiegids) 9.8 Principe 3: (Risico van misleidende signalen) 9.9 Principe 4: (Onmiddellijke vrijgave) 9.10 Principe 5: (Andere macroprudentiële instrumenten) 9.11 Jurisdictieve wederkerigheid 9.12 Frequentie van bufferbeslissingen en -communicatie 9.13 Behandeling van overschotten wanneer de buffer terugkeert naar nul

10. Systeemrelevante financiële instellingen (SIFI’s)

10.1 SIFI’s en G-SIFI’s 10.2 Verbeteringen aan afwikkelingsregimes 10.3 Extra verliesabsorptiecapaciteit 10.4 Intensiever toezicht 10.5 Sterkere robuustheidsnormen 10.6 Peer review 10.7 Ontwikkelingen op nationaal en regionaal niveau 10.8 De Financial Stability Oversight Council (FSOC) 10.9 Het Europese systeemrisico Raad van Bestuur (ESRB) 10.10 Versterking van het SIFI-toezicht

11. Systeemrelevante markten en infrastructuren (SIMI’s)

11.1 Het Bazels Comité en de Financial Stability Board onderschrijven centrale clearing en handelsrapportage over OTC-derivaten 11.2 Kredietposities van tegenpartijen in derivaten op clearinginstellingen van centrale tegenpartijen (CCP's) 12. Risicomodellering, stresstests en scenarioanalyse 12.1 Vastleggen van systeemrisico's/staartgebeurtenissen bij stress testen en risicomodellering 12.2 VaR-tekortkomingen: de aanname van normaliteit 12.3 Noodzaak van een krachtig stresstestprogramma 12.4 Vastleggen van systeemrisico’s in de risicomodellen van banken

13. Amendementen op pijler 2: stresstesten)

13.1 Pijler 2 Wijzigingen: Stresstesten 13.2 Principes voor goede stresstestpraktijken en toezicht 13.3 15 stresstestprincipes voor banken 13.4 Bedrijfsbrede stresstests 13.5 6 stresstestprincipes voor toezichthouders

14. De impact van Bazel III

14.1 De impact van Bazel III 14.2 Investment Bankieren, Corporate Banking, Retail Banking 14.3 Investment Banken worden vooral getroffen, vooral in de handels- en securitisatiesectoren 14.4 De nieuwe kapitaalregels hebben een substantiële impact op de winstgevendheid 14.5 Bazel III Impact op regionale banken 14.6 Impact van Bazel III op pijler 2 14.7 Effect van Bazel III op de financiële sector 14.8 Gevolgen van Bazel III voor het risicobeheer van banken 14.9 Gevolgen voor het Europees Comité voor Systeemrisico's 14.10 Impact van Bazel III voor commerciële banken? 14.11 Gevolgen van Bazel III voor inheemse banken 14.12 Kunnen regionale banken de gevolgen van Bazel III verzachten? 14.13 Andere implicaties van Bazel III 14.14 Aandachtsgebieden

15. Conclusies

16. Voorbeelden (Casestudies)

Bazel III Kapitaalstructuur Een uitgewerkt voorbeeld van een bank Bazel III – uitleg van wijzigingen Bazel III Kapitaalstructuur

  21 Hours

Getuigenissen (2)

Related Courses

Related Categories